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证券交易委员会正在调查电子交易

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金融业监管局和证券交易委员会已开始调查华尔街高端交易公司的策略和秘密计算机算法,路透社报道。 FINRA正在调查可疑的市场活动,例如一只股票通常没有吸引太多注意力的交易量激增。他们正在调查市场上发生的具体事情,但他们没有说什么。 “这不是一个钓鱼探险或教育活动,这是因为有什么让我们在市场上感到困扰,”他们市场监管部门的执行副总裁Tom Gira说。根据机构官员和外部律师的说法,美国证券交易委员会正在没收金融机构代码的背后的策略,“作为其审查金融公司遵守美国法规的权力的一部分。”

2010年5月6日的“闪电崩盘”引发了美国证券交易委员会对对冲基金和经纪商电脑交易业务兴趣的上升。公司计算机算法策略的要求在今年猛涨,一些交易者开始担心他们的小黑皮书的秘密将被释放到野外。一位高频交易公司的一位高管告诉路透,如果证券交易委员会要求他们提供他们的信息,他们会感到“失望和不安”。 “我的意思是,这些人会永远在SEC工作吗?”他问。

美国证券交易委员会工作人员可能从竞争交易公司获得交易秘密走出大门,然后将它们拍卖的担心正在让一些交易员出汗。一位律师告诉路透社,他的客户担心,如果他们不得不交出代码,监管机构可能会“记住他在考试中看到的一些东西,并在路上使用它”。据一位代表称,美国证券交易委员会“很少”要求实际的算法。相反,美国证券交易委员会“一直在要求提供包含有关贸易推理和专有公式的敏感信息的研究论文。”

路透社认为美国证券交易委员会将使用他们从算法策略中发现的信息来制定电子市场新规。

算法对特定市场条件做出反应的方式是SED试图查看的内容,以防止任何潜在的操纵或灾难。他们担心企业可能会试图用一堆诡计欺骗市场操纵市场的活动,这可能会导致另一场财务灾难,例如5月6日的崩盘:去年,SEC董事长Mary Schapiro表示监管机构正在调查是否交易员操纵价格,鼓励波动,或通过几乎立即取消的快速订单涌入市场而造成欺诈。

本文出自我们合作伙伴 The Wire 的档案。

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